Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tác giả - Nơi làm việc: Võ Thị Quý - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM , Việt Nam Bùi Ngọc Toản - Trường Đại học công nghiệp TP.HCM , Việt Nam Tác giả liên hệ, Email: Võ Thị Quý - kim.npt@ou.edu.vn

Tóm tắt

Xu hướng gia tăng rủi ro tín dụng của hệ thống Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam thường là chủ đề trung tâm của nhiều diễn đàn và hội thảo kinh tế trong nước trong thời gian qua. Mức độ rủi ro tín dụng được đo lường bằng tỷ lệ nợ xấu hoặc/và mức trích dự phòng nợ khó đòi. Để góp phần làm sáng tỏ bức tranh nợ xấu của NHTM Việt Nam, chúng tôi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trên 26 NHTM giai đoạn 2009 – 2012. Dữ liệu bảng với phương pháp GMM được sử dụng để khắc phục hiện tượng tự tương quan bậc nhất giữa các sai số và hiện tượng biến nội sinh để đảm bảo các ước lượng thu được vững và hiệu quả. Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng ngân hàng trong quá khứ với độ trễ một năm (LLRi,t-1), tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trong quá khứ với độ trễ một năm (LGi,t-1), và tỷ lệ tăng trưởng GDP trong quá khứ với độ trễ một năm (∆GDPi,t-1) tác động có ý nghĩa đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam.