Yếu tố quyết định tỷ lệ an toàn vốn: Bằng chứng thực nghiệm từ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Từ khóa:
Tỷ lệ an toàn vốn; Basel; FGLS; Ngân hàng Thương Mại; Việt NamTóm tắt
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục đích xác định và lượng hóa tác động của các nhân tố tiêu biểu đến tỷ lệ an toàn vốn của các Ngân hàng Thương Mại (NHTM) tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật hồi quy bảng (Panel Regression) để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của 28 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007 đến 2012. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng gia tăng tỷ lệ tài sản có khả năng thanh khoản (LIQ) và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR) có tác động tích cực đến tỷ lệ an toàn vốn. Trong khi đó, quy mô Ngân hàng (SIZE), và tỷ lệ huy động vốn (DEP), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) có tác động tiêu cực đến tỷ lệ an toàn vốn. Nghiên cứu này chưa tìm thấy được bằng chứng định lượng từ tác động của hệ số đòn bẩy (LEV) và tỷ lệ cho vay (LOA) đến tỷ lệ an toàn vốn.Tải xuống
Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Tài liệu tham khảo
Tải xuống
Ngày nộp:
12-08-2020
Ngày duyệt đăng:
12-08-2020
Ngày xuất bản:
17-08-2020
Thống kê truy cập
Trang tóm tắt: 1996 PDF: 6299Cách trích dẫn
Đức, V. H., Vương, N. M., & Trung, Đỗ T. (2020). Yếu tố quyết định tỷ lệ an toàn vốn: Bằng chứng thực nghiệm từ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh Tế Và Quản trị Kinh Doanh, 9(2), 87–100. Truy vấn từ https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/738
Giấy phép
Bản quyền (c) 2020 Võ Hồng Đức; Nguyễn Minh Vương; Đỗ Thành Trung
Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép quốc tế Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 .