Các nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Tác giả - Nơi làm việc: Nguyễn Thị Như Quỳnh - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam Lê Đình Luân - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam Lê Thị Hương Mai - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam Tác giả liên hệ, Email: Nguyễn Thị Như Quỳnh - quynhntn@buh.edu.vn DOI:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.13.3.524.2018

Tóm tắt

Bài viết nhằm phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu của Ngân hàng thương mại (NHTM) trong giai đoạn 2006-2016, thông qua mẫu nghiên cứu gồm 25 NHTM cổ phần tại Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng mô hình Pooled OLS, FEM, REM sau đó lựa chọn mô hình phù hợp là FEM. Các kiểm định khuyết tật của mô hình lần lượt được tiến hành, phát hiện mô hình FEM có hiện tượng phương sai thay đổi. Để khắc phục tình trạng này, nhóm tác giả sử dụng mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Squares – FGLS) để đảm bảo hiệu quả của mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy với mức ý nghĩa thống kê 1%, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng và tỷ lệ thất nghiệp tác động ngược chiều với tỷ lệ nợ xấu. Đồng thời, tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ nợ xấu năm trước tương quan thuận chiều với tỷ lệ nợ xấu hiện tại. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa yếu tố quy mô và khả năng sinh lời của ngân hàng với tỷ lệ nợ xấu chưa được tìm thấy.