Đánh giá sự phù hợp của hệ thống phân ngành GICS và TRBC: Nghiên cứu thực nghiệm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Lê Khoa Huân
    Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam
  • Trần Thị Ngọc Quỳnh
    Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam
  • Lê Đình Nghi
    Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam

DOI:

10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.15.2.243.2020

Từ khóa:

nhóm đồng nhất; phân ngành; suất sinh lợi

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự phù hợp của hai hệ thống phân ngành là GICS (Global Industry Classification Standard) và TRBC (Thomson Reuters Business Classification - TRBC) tại TTCK TP. HCM dựa trên phân tích tương quan SSL giữa các cổ phiếu trong cùng ngành và khác ngành. Sử dụng dữ liệu SSL từ 01/01/2014 đến 31/12/2017, đối với SSL theo tháng, kết quả nghiên cứu chỉ ra trong cả hai hệ thống phân ngành GICS và TRBC, sự khác biệt tương quan suất sinh lợi (SSL) trung bình giữa các cổ phiếu trong cùng ngành và khác ngành có ý nghĩa thống kê. Như vậy, nếu xét dựa trên tiêu chí phân chia các cổ phiếu cùng ngành thành các nhóm đồng nhất, cả hai hệ thống phân ngành TRBC và GICS là phù hợp đối với TTCK TP. HCM.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Bhojraj, S., Lee, C. M. C., & Oler, D. K. (2003). What’s my line? A comparison of industry classification schemes for capital market research. Journal of Accounting Research, 41(5), 745-774.

Chan, L. K. C., Lakonishok, J., & Swaminathan, B. (2007). Industry return classifications and comovement. Financial Analysts Journal, 63(6), 56-70.

Hrazdil, K., Trottier, K., & Zhang, R. (2013). A comparison of industry classification schemes: A large sample study. Economics Letters, 118(1), 77-80. doi:10.1016/j.econlet.2012.09.022

MSCI. (2016). S&P Dow Jones Indices and MSCI announce August 2016 creation of a real estate sector in the Global Industry Classification Standard ( GICS ® ) structure. Retrieved October 10, 2019, from https://www.msci.com/documents/10199/248121/Revisions+to+GICS+Structure+in+2016/cfded0bf-18bc-46d9-9053-ce22ef287481

MSCI. (2018). The global industry classification standard. Retrieved October 20, 2019, from https://www.msci.com/gics

Tải xuống

Thống kê truy cập

Trang tóm tắt: 645
PDF: 984
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

Cách trích dẫn

Huân, L. K., Quỳnh T. T. N., & Nghi L. Đình. (2020). Đánh giá sự phù hợp của hệ thống phân ngành GICS và TRBC: Nghiên cứu thực nghiệm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH, 15(2), 121–130. https://doi.org/10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.15.2.243.2020

Giấy phép

Bản quyền (c) 2020 Lê Khoa Huân; Trần Thị Ngọc Quỳnh; Lê Đình Nghi

Giấy phép Creative Commons

Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép quốc tế Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 .