Ứng dụng mô hình Logit thứ bậc phân tích nguy cơ phá sản ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam Tác giả - Nơi làm việc: Nguyễn Văn Thép - Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ , Việt Nam Thái Văn Đại - Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ , Việt Nam Võ Thị Thùy Duy - Tập đoàn Tài chính Mirae Asset, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam Tác giả liên hệ, Email: Nguyễn Văn Thép - nvthep@ctu.edu.vn DOI:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.19.1.2392.2024 Ngày nộp: 09-08-2022 Ngày duyệt đăng: 05-10-2022 Ngày xuất bản: 06-11-2023

Tóm tắt

Bài viết này phân tích nguy cơ phá sản ngân hàng bằng mô hình hồi quy logit thứ bậc với biến phụ thuộc là nguy cơ phá sản ngân hàng, được đo lường dựa trên hệ thống xếp hạng CAMELS của 22 Ngân Hàng Thương Mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ phá sản NHTM Việt Nam bao gồm tỷ lệ thu nhập phi lãi, tỷ lệ chi phí Dự Phòng Rủi Ro (DPRR) tín dụng, tỷ lệ chi phí lương và trợ cấp, tỷ lệ dư nợ cho vay, tốc độ tăng trưởng tín dụng, năng lực cạnh tranh và sở hữu nhà nước. Trong đó, tỷ lệ thu nhập phi lãi, tốc độ tăng trưởng tín dụng và năng lực cạnh tranh là các biến có tác động nghịch chiều đến nguy cơ phá sản ngân hàng. Ngược lại, tỷ lệ chi phí DPRR tín dụng, tỷ lệ chi phí lương và trợ cấp, tỷ lệ dư nợ cho vay và sở hữu nhà nước lại có tác động cùng chiều đến nguy cơ phá sản ngân hàng.