Nghiên cứu ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Mỹ lên thị trường chứng khoán Việt Nam

Các tác giả

  • Trang Hồng Đoan
    Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM., Việt Nam
  • Nguyễn Thu Hiền
    Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM., Việt Nam

Từ khóa:

suất sinh lợi; mô hình GARCH; tập danh mục.

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động thị trường Mỹ - đại diện bởi chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJIA) – lên thị trường chứng khoán Việt Nam, mà cụ thể là lên chỉ số VN-Index và 6 tập danh mục chứng khoán phân theo tiêu chí qui mô, tăng trưởng và thanh khoản. Kết quả cho thấy rằng, chỉ số DJIA có ảnh hưởng dương đến chỉ số VN-Index và 6 danh mục nghiên cứu. Danh mục cổ phiếu thanh khoản cao bị ảnh hưởng mạnh nhất.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Bollerslev, Tim. “Generalized Au-toregressive conditional heteroske-dasticity.” Jounal of Econometrics 31. North-Holland, 1986.

Engle, Robert F.” Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the variance of United Kingdom Inflation.” Journal of the Econometric Society, 1982.

Hamao, Y., Ronald W. Mausulis & Victor Ng. ”Correlations in Price Changes and Volatility across International Stock Markets.” The Review of Financial Studies 1990 Volume 3, number 2, pp. 281-307.

Kim, S.W. và Rogers, J.H. “Inter-national stock price spillovers and market liberalization: Evidence from Korea, Japan and the United State.”, Journal of Empirical Finance, vol. 2 (1995), p. 117-133.

Nguyễn Thu Hiền & Lê Đình Nghi. Kiểm chứng mô hình GARCH tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ. Tập 13, Q2-2010.

Tải xuống

Ngày nộp: 18-10-2020
Ngày duyệt đăng: 18-10-2020
Ngày xuất bản: 23-10-2020

Thống kê truy cập

Trang tóm tắt: 1979
PDF: 1429

Cách trích dẫn

Đoan, T. H., & Hiền, N. T. (2020). Nghiên cứu ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Mỹ lên thị trường chứng khoán Việt Nam. TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH, 6(3), 14–23. Truy vấn từ https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/1138

Giấy phép

Bản quyền (c) 2020 Trang Hồng Đoan; Nguyễn Thu Hiền

Giấy phép Creative Commons

Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép quốc tế Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 .