Nghiên cứu thực chứng hiệu ứng kỉ luật thị trường ngành Ngân hàng Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này vận dụng số liệu của 21 Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam từ năm 2003 – 2010, xem xét liên hệ giữa chi phí huy động tiền gởi với mức độ rủi ro trong hoạt động của các NHTM, và giữa tỷ lệ tăng trưởng tiền gởi hàng năm với mức độ rủi ro trong hoạt động của các NHTM, để phản ánh được hiện trạng kỷ luật thị trường ngành ngân hàng (NH) Việt Nam giai đoạn 2003-2010. Kết quả nghiên cứu cho thấy kỷ luật thị trường ngành NH Việt Nam có tồn tại nhưng rất yếu. Ngoài ra tác giả cũng tiến hành phân tích kỷ luật thị trường từng loại hình NHTM - NHTM nhà nước (NHTMNN) và NHTM cổ phần (NHTMCP), để làm rõ thêm một số nguyên nhân gây ra hiện tượng trên. Cuối cù̀ng tác giả gợi ý một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu ứng kỷ luật thị trường ngành NH Việt Nam - một yếu tố cấu thành của hệ thống giám sát tài chính NH.